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トラリピの利益の基になるレンジ間隔

FX相場の7割はレンジ相場になっており、一定の価格の間で為替が上がったり下がったりしています。また、レンジ相場だからこそ、トラリピのようなリピート系の自動売買ツールが効果を発揮します。さらに、トラリピがレンジ相場の中で利益が得らるのは、小さい値幅の売買を何回も繰返す手法が採られているからです。

従って、トラリピで重要になるのは、ポジションを所有するレンジの間隔をどの位置に設定するかということです。ただし、レンジ間隔は運用資金にも大きく関わるため、利益と資金のバランスを図りながら設定することが肝心です。

トラリピのレンジ間隔の見つけ方

トラリピのレンジ間隔を設定する上でまず始めにすることは、レンジを見極めるための「水平ライン」を確認することです。特に、上値(レジスタンスライン)と下値(サポートライン)の水平ラインをチェックすることは、チャートにおける一定期間の値動きの流れが把握できるとともに、レンジ間隔の妥当性を評価できます。

• サポートライン
  値動きの波の最下値価格を結ぶと水平の一本の線になります。この線を「サポートライン(下値支持線)」と言います。このサポートラインはこれ以上価格が下がらないという下値の最低ラインを示しています。

  例えば、ある通貨のチャートにおいて、価格が80円になると85円に上がり、また80円まで下がるとそこから87円に上がり、再度下降してくると、80円を境に上昇するということを繰返しています。この80円のように、何度も反発して価格の戻されるラインがサポートラインです。一般的に、サポートラインの付近になると、買われる確率が高くなっています。

  従って、トラリピにおいては、レンジ間隔の下限の価格を80円にして運用すれば、安全性の高い売買が可能になります。

• レジスタンスライン
  一方、為替の値動きの最上値同士を結んだ水平線を「レジスタンスライン(上値抵抗線)」と言います。レジスタンスラインはサポートラインとは全く逆に、値動きの波がこのラインに届くと必ず下降します。

仮に、レジスタンスラインの価格が100円だった場合は、トラリピのレンジ間隔の上限を100円にすると効果的です。

トラリピのレンジ間隔の決め方

トラリピのレンジ間隔を検討する場合は以下の3つのパターンがあります。

パターン1．広いレンジ間隔

例えば、米ドル/円の過去のチャートを見ると、1990年〜2018年の約30年間では、最安値が75円で最高値が160円で推移しています。ただ、現在の経済環境から160円になることは考えにくいです。そこで、値動きの波を観察すると、ほとんどの値動きが125円を上限として価格が下降しています。従って、長期的なスパンで見ると、75円～125円がレンジ間隔の1つのパターンとして考えられます。

このレンジ間隔に設定すれば、メンテナンスの必要がなく、ただ見てるだけの運用が可能になります。ただし、これだけ間隔を広げると、資金面に大きな負担が起こります。

「らくトラ運用試算表」を使ってシミュレーションすると、以下の結果になります。仮に、運用資金を100万円、自動ロスカットをレンジ下限の75円にした場合、35本のトラップを仕掛けられます。ただし、トラップ値幅が1円47銭になってます。これだと、為替が1円47銭も動かないと次のポジションが持てないということになります。あまりにもトラップの値幅が広すぎるために注文が成立せず、非現実的な運用になります。

そこで、トラップの値幅を狭くして、トラップ本数を多くしますが、それには運用資金を増やさなければなりません。仮に、一般的なトラップ値幅の50銭に設定すると、290万円以上の資金が必要になります。

ただ、この設定であればロスカットの心配がなく、ポジションも多数所有でき、理想的な運用ができます。300万円以上の資金で運用できる人はこのレンジ間隔が理想と言えます。

パターン2．中程度のレンジ間隔

チャートの対象期間を2000年以降で見てみます。この期間の値動きの波は下値価格100円、上値価格120円の間で上下動しています。従って、レンジ間隔は100円～120円とします。

パターン1と同じように、運用資金100万円、自動ロスカット75円でシミュレーションしてみると、トラップ値幅は80銭、トラップ本数は26本になります。

レンジ間隔の20円は一般的であり、トラップ値幅の80銭は運用によく利用される数値です。運用資金も100万円と投資額としては無理のない金額です。

パターン3．狭いレンジ間隔

チャートの対象期間をさらに短く、2016年11月以降にすると、レンジ間隔は105円～115円に狭まります。このレンジ間隔で、運用資金100万円、自動ロスカット75円を条件にすると、トラップ値幅は40銭、トラップ本数は26本になります。このトラップ値幅だと、ポジションの成立回数は多くなりますが、為替相場がレンジの枠から外れる可能性が高くなるため、注意が必要です。

トラリピのレンジ間隔を効率化するハーフ＆ハーフ

ちなみに、トラリピには「ハーフ＆ハーフ」というシステムがあり、買いと売りのレンジを2つに分けて取引をすることができます。

例えば、80円～100円をレンジ間隔にしていた場合、80円～90円を買いのレンジ間隔にし、91円～100円を売りのレンジ間隔にします。つまり、80円～90円で買いのポジションを持ち、91円～100円で売りのポジションを持ちます。

ハーフ＆ハーフのメリットには以下のことが挙げられます。

1．必要資金の減少

同一通貨ペアで、買いと売りの新規注文を出す場合、必要証拠金は買いと売りのいずれか高い方の金額しかかかりません。それは、買いのポジションに含み損が生じたとしても、売りのポジションでは利益が確定し、逆に売りのポジションで含み損が出ても、買いのポジションで利益が確定するからです。

従って、ハーフ＆ハーフを利用すると必要証拠金が約半分になり、資金効率が大幅にアップします。

2．評価損の減少

仮に、ある通貨で以下の設定をしてあったとします。

• 運用額：100万円
• レンジ：75円～100円
• 仕掛け本数：51本
• 通貨数：1,000通貨
• 狙う利益：500円

この場合、通常の買いポジションを所有していた時に、為替相場が100円から80円まで急落すると、含み損は約200万円になります。

ところが、同じ設定で90円を分岐線とするハーフ＆ハーフを仕掛けてあった場合は、90円から100円までの売りポジションでは利益が発生します。従って、為替相場が100円から80円まで下がったとしても、含み損は4分の1の約50万円で済みます。当然、ロスカットの可能性もかなり低くなります。

さらに、買いのポジションでは含み損が出るだけですが、売りポジションの決済では収益が生じるため、運用資金が増えます。このことも、資金効率のアップに繋がります。なお、ハーフ＆ハーフはトラリピだけが持つ機能です。

ちなみに、ハーフ＆ハーフはコスト面での負担が一方向の売買より多くなります。トラリピを運営しているマネースクエアの公式HPでは下記の記載があります。
『両建て取引では、買いポジション、売りポジションの双方に手数料が必要になること、スプレッドの負担があること、支払いのスワップと受取りのスワップの差を負担することなどのデメリットがあって、経済合理性を欠く恐れがありますのでご注意ください。』　

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